掉期期权(债务管理类)

  业务介绍
  外汇利率/货币掉期期权是指以客户买入“外汇利率(货币)掉期期权”为例,该业务是指客户为了避免贷款(或投资)利率(汇率)波动带来损失,又希望能够得到利率(汇率)波动带来的好处,因此在支付一定期权费的前提下,有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权),决定利率掉期(货币掉期)交易是否生效的交易。产品的实质是以外汇利率(货币)掉期交易为期权标的物的期权交易。

  适用客户 

  适用有外币资产或外币债务的境内机构客户。