人民币外汇期权组合

  业务介绍 

  人民币外汇期权组合业务,指客户同时买入和卖出一个人民币对外汇普通欧式期权的组合,其中期权的币种、期限、本金相同。人民币外汇期权组合包括: 

  1、风险逆转期权组合(Risk Reversal,客户根据需要,买入一个执行价格较高的外汇看涨期权,同时卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权;或者买入一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。 

  2、价差期权组合(Call /Put Spread,客户根据需要,买入一个执行价格较低的外汇看涨期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权;或者买入一个执行价格较高的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权。 

  3、海鸥期权(Seagull Option,客户根据需要,在叙做外汇看涨价差期权组合的基础上,再卖出一个低执行价格的外汇看跌期权;或者在叙做外汇看跌价差期权组合的基础上,再卖出一个高执行价格的外汇看涨期权。 

  4、日历期权(Calendar Option.客户根据需要,买入到期日较近的外汇看涨期权,同时卖出到期日较远的外汇看跌期权;或者买入到期日较近的外汇看跌期权,同时卖出到期日较远的外汇看涨期权。 

  办理须知 

  办理人民币外汇掉期业务,须签订《人民币与外汇掉期及人民币与外汇期权交易主协议》,且须遵守我国外贸、海关、保险等方面的有关规定及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局等机构制定的相关规定。 

  办理流程 

  同即/远期结售汇。